El uso del indicador CCI para el éxito en las operaciones de cambio es una guía detallada que intenta proporcionar a los operadores de Forex la información y las habilidades necesarias para realizar una prueba retrospectiva adecuada de sus métodos comerciales utilizando el indicador CCI. Este documento adopta un enfoque paso a paso para realizar pruebas retrospectivas, enfatizando su utilidad para mejorar el desempeño comercial y reducir los riesgos. Los operadores pueden adquirir información vital sobre la eficiencia de su método de negociación y tomar decisiones informadas en el mercado de divisas utilizando el indicador CCI en tácticas de backtesting.
¿Qué es el backtesting?
El backtesting es un procedimiento importante en el comercio de divisas que incluye evaluar el desempeño de una estrategia comercial utilizando datos de mercado anteriores. Este enfoque implica recrear minuciosamente transacciones con criterios de entrada y salida predefinidos, lo que permite a los operadores evaluar la rentabilidad y confiabilidad de la estrategia en situaciones de mercado anteriores. El backtesting permite a los operadores analizar adecuadamente la viabilidad de sus estrategias, identificar posibles fallas y, como resultado, realizar modificaciones o adiciones críticas. Finalmente, esta es una herramienta útil para que los operadores prueben y confirmen adecuadamente sus ideas comerciales antes de invertir dinero real en el mercado Forex.
Importancia del backtesting en el comercio de Forex
Las pruebas retrospectivas son importantes en el comercio de divisas porque ayudan a los operadores a adquirir información sobre el éxito de sus métodos comerciales mediante el análisis de datos de mercado anteriores. Los operadores pueden examinar la rentabilidad y eficacia de sus estrategias mediante pruebas retrospectivas, descubrir debilidades o restricciones y realizar modificaciones basadas en evidencia. Ayuda a los operadores a evitar riesgos excesivos, ganar confianza en su estrategia comercial y mejorar el éxito comercial general. El backtesting también le permite probar y evaluar técnicas comerciales alternativas, lo que conduce a una mejor toma de decisiones y un mayor rendimiento en el mercado de divisas extremadamente volátil.
¿Qué es el indicador CCI?
El indicador Commodity Channel Index (CCI) es una destacada herramienta de análisis técnico que se utiliza para examinar los niveles de precios actuales y detectar probables posiciones de sobrecompra o sobreventa en el mercado de divisas. El indicador CCI, creado por Donald Lambert, evalúa la brecha entre el precio actual y su promedio histórico, normalizando las lecturas para mostrar futuras reversiones o tendencias de precios. Se considera un indicador flexible ya que puede proporcionar señales de sobrecompra y sobreventa, así como detectar divergencias en el mercado. Comprender los fundamentos del indicador CCI es fundamental para incorporarlo de manera eficiente en las técnicas de backtesting para el éxito del comercio de divisas.
El CCI oscila por encima y por debajo del punto cero. A continuación se muestra un gráfico que muestra cómo un CCI de 10 días oscila hacia arriba y hacia abajo:
Cuando el índice del canal de materias primas oscila desde una zona positiva o cercana a cero hasta menos de -100, puede indicar el comienzo de una nueva caída. Cuando esto ocurre, se puede buscar un retroceso del precio seguido de un movimiento a la baja tanto del precio como del CCI para sugerir una oportunidad de venta (de acuerdo con la idea original del indicador).
Se puede utilizar la misma estrategia para identificar un nuevo repunte. Cuando el indicador se mueve desde una zona negativa o cercana a cero, podría indicar el comienzo de un nuevo repunte. En este momento, debe salir de cualquier posición corta y buscar oportunidades de compra.
Se considera que el CCI está sobrecomprado cuando sube por encima de +100 y subvendido cuando cae por debajo de -100. Sin embargo, la evaluación del CCI de los niveles de sobreventa/sobrecompra del mercado no tiene restricciones. Esto se debe a que los distintos sistemas de seguridad funcionan de manera diferente.
Como comerciante, debe observar la lectura histórica de un valor en el CCI para tener una idea de dónde se revirtió el precio. Por ejemplo, el SPX (S&P 500) puede revertirse en la región +150/-180, mientras que el NDX (Nasdaq 100) puede revertirse en la región +200/-130. Es posible que desee alejar su gráfico para ver los puntos de reversión y la lectura del CCI en esos puntos.
fórmula ICC
El cálculo del CCI lo realiza automáticamente su software comercial, por ejemplo, Amibroker . Calcularlo a mano requeriría varios pasos.
Los pasos se enumeran a continuación en orden secuencial.
1. Primero, debe calcular el precio típico, que es el valor medio del máximo, mínimo y cierre.
La fórmula es:
Alto = el precio más alto para el período establecido.
Bajo = el precio más bajo para el período establecido.
Cerrar = el precio de cierre para el período establecido.
2. Calcule el promedio móvil simple de lo anterior para un número determinado de períodos utilizados.
TPma = media móvil del precio típico
TP = el precio típico para un enésimo período determinado
n = el número de períodos para el promedio
3. Calcule la desviación media. La fórmula es la siguiente:
TPn = precio típico para el enésimo período.
TPma,n = media móvil simple del precio típico del enésimo período.
n = número de períodos.
4. Finalmente, el índice del canal de productos básicos se calcula de la siguiente manera:
CCI = índice del canal de productos básicos para el momento actual.
TP = el precio típico para el momento actual.
TPma,t = media móvil simple del precio típico.
.015 = constante.
MDT = la desviación media de la hora actual.
Estrategias comerciales de CCI (backtests)
Las reglas comerciales de CCI de Lambert se centran en movimientos por encima y por debajo de +100 para producir señales de compra y venta. Debido a que entre el 70% y el 80% de las lecturas del CCI están entre +100 y 100, una señal de compra o venta estará activa sólo entre el 20% y el 30% del tiempo. Cuando el CCI supera +100, se considera que un activo está en una fuerte tendencia alcista y se emite una señal de compra. Cuando el CCI cae por debajo de +100, la operación debería cerrarse. Cuando el CCI cae por debajo de 100, se dice que el valor está en una fuerte tendencia bajista y se emite una señal de venta. Cuando el CCI vuelva a 100, la operación debería cerrarse.
El método de negociación inicial de Lambert creó una gran cantidad de señales relativamente cortas al exigir una salida en un movimiento de regreso por debajo de +100 o un movimiento de regreso por encima de -100. Esta técnica de corrección CCI modifica el enfoque original de Lambert al mismo tiempo que se adhiere a sus principios comerciales básicos, que se basan en un aumento por encima de +100 o una caída por debajo de -100.
Hay tres pasos involucrados.
1. Defina la tendencia más amplia y el sesgo comercial. Un aumento del CCI por encima de +100 en el gráfico semanal sugiere el surgimiento de una tendencia alcista y la adopción de un sesgo comercial alcista. Este sesgo positivo se mantendrá hasta que el precio caiga por debajo de -100. Un aumento del CCI por debajo de -100 en el gráfico semanal indica el surgimiento de una tendencia bajista y la adopción de un sesgo comercial negativo.
Esta tendencia negativa prevalecerá hasta que un repunte por encima de +100 demuestre lo contrario.
2. Espere un movimiento contratendencia más pequeño. Cuando el gráfico semanal indique un sesgo comercial alcista, utilice el gráfico diario para buscar retrocesos de sobrecompra. Una caída del CCI por debajo de -100 indica un retroceso dentro de un repunte mayor. Cuando la tendencia comercial sea negativa, busque rebotes de sobreventa.
En el gráfico diario, un aumento del CCI por encima de +100 indica una reversión dentro de una caída mayor.
3. Busque una reversión de este movimiento contratendencia. Cuando el sesgo comercial es alcista y el ICC diario cae por debajo de -100, un rebote hacia territorio positivo implica una reversión del retroceso. Esto sugiere que también se está reanudando el aumento mayor. Cuando el sesgo comercial es bajista y el ICC diario está por encima de +100, una caída a la zona negativa indica una reversión del rebote. Esto significa que se ha reanudado la crisis más grande.
La idea general es operar en la dirección de la tendencia más amplia. Los cartistas deben acortar el período de tiempo para buscar señales basadas en la tendencia más corta. En teoría, se puede utilizar cualquier combinación de plazos. Por ejemplo, se podrían utilizar gráficos diarios para identificar la tendencia más importante y dictar el sesgo comercial. Luego se podrían utilizar gráficos de treinta minutos para seguir la tendencia más corta y generar señales comerciales. Iniciar posiciones después de una corrección mejora la relación riesgo-recompensa.
Ejemplos comerciales
El primer gráfico de esta publicación muestra el CCI de 26 semanas del ETF del S&P 500 (SPY). Se eligió una duración de 26 semanas porque abarca seis meses, lo que es un criterio útil para una tendencia a medio y largo plazo. Las regiones amarillas representan momentos en los que el CCI de 26 semanas estuvo en modo alcista, lo que indica que la señal más reciente fue un pico por encima de +100. Las regiones blancas indican cuándo el CCI de 26 semanas estuvo en modo bajista, lo que indica que la indicación más reciente fue una caída por debajo de -100. Los siguientes tres gráficos utilizan barras diarias y el ICC de 26 días para generar señales para 2008, 2009 y 2010. Comencemos con 2008.
El CCI semanal pasó al modo bajista en noviembre de 2007 (línea azul). Esto significa que nos acercamos al gráfico diario con un sesgo bajista y sólo buscamos señales bajistas. Las señales alcistas se ignoran porque la tendencia más importante es bajista. Tenga en cuenta que una señal bajista es un aumento por encima de +100 y luego un movimiento por debajo de la línea cero. Las líneas de puntos rojas muestran cinco señales, una a finales de 2007 y cuatro en 2008. La señal de venta a finales de febrero no funcionó tan bien, pero las otras se alinearon bastante bien con los picos de SPY.
El gráfico anterior muestra el cambio semanal del CCI del modo bajista al modo alcista a principios de mayo de 2009. Antes de este cambio, el CCI diario produjo otra buena señal de venta a principios de enero. Después del cambio de mayo, CCI produjo una señal de compra a mediados de julio, cayendo por debajo de -100 y luego subiendo por encima de la línea cero. Esta resultó ser una señal bastante oportuna. Hubo dos casi señales cuando el CCI cayó a -97 a finales de junio y principios de noviembre.
2010 comenzó con un sesgo alcista, cambió a un sesgo bajista a finales de junio y luego volvió a un sesgo alcista a principios de octubre. Esto significa que hubo tres períodos comerciales diferentes: las señales alcistas se consideraron desde enero hasta mediados de junio, las señales bajistas se consideraron desde mediados de junio hasta principios de octubre y las señales alcistas se consideraron desde principios de octubre hasta fin de año. Fue un año violento. La primera señal alcista a mediados de febrero presagiaba un buen avance. La señal alcista de mediados de junio habría sido perdedora después de la fuerte caída por debajo de 100. Hubo cierto seguimiento después de la señal bajista de agosto, pero se necesitaba un buen stop-loss para asegurar ganancias o evitar pérdidas.
Ajuste
Usar dos marcos de tiempo, como gráficos semanales para el sesgo comercial y gráficos diarios para señales, puede resultar engorroso. Los cartistas pueden emular el CCI semanal en el gráfico diario utilizando un período de retrospectiva más largo. El siguiente ejemplo muestra un gráfico diario para el ETF del S&P 500 desde febrero de 2010 hasta febrero de 2012, dos años. En lugar de un CCI de 20 semanas en un gráfico semanal, este gráfico muestra un CCI de 100 días para dictar el sesgo comercial. Un sesgo alcista está vigente después de un aumento por encima de +100 (áreas amarillas) y un sesgo bajista está vigente después de una caída por debajo de -100 (áreas blancas).
El CCI de 20 días se utiliza para generar señales comerciales en armonía con el sesgo comercial dictado por el CCI de 100 días. A finales de junio y principios de agosto hubo señales bajistas (línea de puntos roja). Se produjo un sesgo alcista cuando el CCI de 100 días superó 100 a mediados de septiembre de 2010. Posteriormente se afianzó una fuerte tendencia alcista, y el CCI de 20 días no cayó por debajo de -100 hasta marzo de 2011, seis meses después. Hubo una casi señal en noviembre cuando el CCI alcanzó -94 antes de volver a subir. Este es un momento en el que se requiere cierto juicio personal.
Uso del CCI para encontrar divergencias alcistas y bajistas
El CCI es útil para detectar divergencias alcistas y bajistas. En términos de divergencia alcista, el operador buscaría primero mínimos más bajos en el precio del activo. Al mismo tiempo, el ICC debería estar alcanzando mínimos más altos. La divergencia alcista se confirmaría si el CCI comenzara a subir y cruzara la línea cero o un umbral particular, a menudo -100.
Cuando se trata de divergencias bajistas, un operador primero observaría dónde el precio del activo está alcanzando mayores máximos. Al mismo tiempo, el CCI debería estar alcanzando máximos más bajos. Una divergencia bajista se establece cuando el CCI cae y pasa por debajo de la línea cero o de un umbral particular, que suele ser +100.
Las divergencias pueden ser señales potentes cuando se usan apropiadamente, pero no deben emplearse de forma aislada. Los operadores deben evaluar el contexto más amplio del mercado y buscar la confirmación de otros indicadores o metodologías para validar las señales.
Ventajas de utilizar la CCI para ayudar a tomar decisiones comerciales
● Identificación del nivel de sobrecompra y sobreventa : el CCI mide el nivel de precios actual en relación con un nivel de precios promedio durante un período determinado. Las lecturas superiores a +100 indican condiciones de sobrecompra, mientras que las lecturas inferiores a -100 indican condiciones de sobreventa.
● Identificación de tendencias : CCI podría utilizarse para varios instrumentos financieros para identificar tendencias. Oscila alrededor de una línea cero, y cruzar esta línea puede servir como confirmación para comprar o vender dicho instrumento.
● Detección de divergencias : el CCI se puede utilizar para detectar divergencias entre el indicador y la acción del precio, lo que puede indicar posibles cambios de tendencia.
● Versatilidad : El CCI se puede adaptar a varios plazos. Para el comercio intradía, el CCI de 20 períodos es bastante común, mientras que para períodos de tiempo más largos, normalmente se utilizan 50 o 100 períodos.
● Múltiples estrategias comerciales : el CCI generalmente se usa en combinación con otros indicadores y la acción del precio para estrategias comerciales más sólidas.
● Basado en fórmulas : el cálculo del CCI es fácil de implementar en sistemas comerciales automatizados.
Desventajas de utilizar la CCI para ayudar a tomar decisiones comerciales
● Señales falsas : el CCI a menudo genera señales falsas. Los operadores pueden interpretar el movimiento lateral o dentro de un rango como señales de compra o venta, lo que lleva a decisiones comerciales incorrectas.
● Indicador rezagado : el CCI es un indicador rezagado, lo que significa que tiende a confirmar un movimiento de precio después del hecho. Esto podría provocar retrasos en los puntos de entrada o salida, lo que podría reducir la rentabilidad.
● Complejidad en la interpretación : la fórmula CCI involucra múltiples variables, incluidos los precios más alto, más bajo y de cierre durante un período específico. Esta complejidad podría dificultar que los traders novatos interpreten las señales con precisión.
● Sensibilidad a las herramientas del mercado : el CCI es sensible a las fluctuaciones de corto plazo, a menudo denominadas ruido del mercado. Esto podría dar lugar a cambios frecuentes en el valor del ICC, lo que dificultaría discernir una tendencia clara.
● Información limitada : si bien el CCI podría indicar condiciones de sobrecompra o sobreventa, no proporciona directamente información sobre la duración o los posibles puntos de reversión de una tendencia.
Backtesting de una estrategia de Forex con el indicador CCI
Backtesting de confirmación de CCI en AUDJPY
Una cuenta de $1,000 se convirtió en $734 usando el CCI estándar. Este fue un desempeño mucho peor que el que presenciamos en el EURUSD. Sin embargo, descubrimos que cuando filtramos según un nivel de confirmación más alto, los resultados fueron significativamente mejores en promedio. Si bien el nivel 170-180 fue una mejora, utilizar una Confirmación más alta entre 230-260 fue mucho mejor. En tales niveles, este método habría generado un rendimiento del 10 al 20% en nuestra cuenta inicial de $1,000.
Una cosa a tener en cuenta es la pequeña cantidad de transacciones que se ejecutan cuando el nivel de confirmación es tan alto. En los dos años examinados, el CCI típico de +/- 100 colocó más de 140 operaciones, mientras que los niveles de confirmación 230 – 260 colocaron entre 10 y 25 operaciones.
Estos hallazgos también sugieren que utilizar un nivel de confirmación de CCI antes de iniciar una operación en un cruce de CCI podría ser un método de negociación exitoso, aunque se requieren muchas más pruebas debido a la pequeña cantidad de transacciones ingresadas en los niveles más rentables.
Índice de fuerza relativa versus índice de canal de productos básicos: ¿cuál es la diferencia?
El índice de fuerza relativa (RSI) y el índice del canal de productos básicos (CCI) son dos osciladores técnicos ampliamente utilizados para detectar comportamientos extremos de precios. El RSI mide la velocidad de los movimientos de precios para detectar circunstancias de sobrecompra y sobreventa, mientras que el CCI analiza las desviaciones típicas del precio promedio móvil de un activo para detectar desviaciones de los ciclos de tendencia regulares.
El índice de fuerza relativa (RSI)
El RSI compara la relación entre el promedio de cierres al alza y el promedio de cierres a la baja en períodos de 14 días o menos. Los valores de salida de la fórmula se muestran en una línea móvil debajo del gráfico de precios. Todas las mediciones oscilan entre 0 y 100, con un punto medio de 50, lo que permite evaluaciones rápidas de situaciones probables de sobrecompra (por encima de 70) y sobreventa (por debajo de 30).
El índice del canal de productos básicos (CCI)
El CCI se diseñó originalmente para detectar movimientos cíclicos en las materias primas, pero desde entonces se ha utilizado también en acciones y divisas. La fórmula CCI compara el precio habitual de un activo con su media móvil y divide la diferencia por el valor absoluto de la desviación media del activo con respecto al precio normal. Las puntuaciones positivas altas indican que el activo se está negociando con más fuerza de lo que anticipan sus ciclos de tendencia anteriores. Las puntuaciones negativas bajas indican que se está vendiendo con pérdidas. El CCI, a diferencia del RSI, no tiene limitaciones de rango claras, lo que lo hace más difícil de entender.
En conclusión,
El uso del indicador CCI para el éxito en las operaciones de cambio proporciona una guía completa para los operadores de Forex que buscan mejorar sus estrategias comerciales mediante pruebas retrospectivas adecuadas, con un enfoque específico en el indicador Commodity Channel Index (CCI). El documento enfatiza la importancia de las pruebas retrospectivas para evaluar la viabilidad de los métodos comerciales, identificar fallas y realizar modificaciones informadas. Al incorporar el indicador CCI en el backtesting, los operadores obtienen información valiosa sobre la eficiencia de sus estrategias, lo que les permite tomar decisiones basadas en datos en el dinámico mercado de divisas.
Se presentan varias estrategias comerciales basadas en lecturas de CCI, incluidas las reglas originales de Lambert y una técnica de corrección de CCI modificada. Se enfatiza la importancia de alinear el sesgo comercial con la tendencia más amplia y utilizar múltiples marcos temporales para obtener resultados óptimos. Los ejemplos comerciales de datos históricos del mercado ilustran la efectividad de las estrategias basadas en CCI durante diversas condiciones del mercado, ofreciendo información práctica para los operadores.
En esencia, “Estrategias de backtesting: utilización del indicador CCI para el éxito en las operaciones de cambio” sirve como un recurso integral para los operadores de Forex que buscan refinar sus estrategias a través de backtesting sistemático, incorporando los poderosos conocimientos proporcionados por el indicador CCI. Feliz comercio
